Curso Gratuito Titulación Propia Universitaria en Asesor de Banca y Gestión de Inversiones + Especialista en Instrumentos de Renta Fija (Doble Titulación con 4 Créditos ECTS)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO.

1. El sistema financiero
2. Mercados financieros
3. Intermediarios financieros
4. Activos financieros
5. Mercado de productos derivados
6. La Bolsa de Valores
7. El Sistema Europeo de Bancos Centrales.
8. El Sistema Crediticio Español.
9. Comisión Nacional del Mercado de Valores.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.

1. Las entidades bancarias.
2. Organización de las entidades bancarias.
3. Los Bancos.
4. Las Cajas de Ahorros.
5. Las cooperativas de crédito.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO BÁSICO APLICABLE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE PASIVO.

1. Capitalización simple
2. Capitalización compuesta.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE PASIVO.

1. Las operaciones bancarias de pasivo.
2. Los depósitos a la vista.
3. Las libretas o cuentas de ahorro.
4. Las cuentas corrientes.
5. Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN PATRIMONIAL Y PREVISIONAL Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS.

1. Las sociedades gestoras.
2. Las entidades depositarias.
3. Fondos de inversión.
4. Planes y fondos de pensiones.
5. Títulos de renta fija.
6. Los fondos públicos.
7. Los fondos privados.
8. Títulos de renta variable.
9. Los seguros.
10. Domiciliaciones bancarias.
11. Gestión de cobro de efectos.
12. Cajas de alquiler.
13. Servicio de depósito y administración de títulos.
14. Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas.
15. Comisiones bancarias.

MÓDULO 2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTO DE PRODUCTOS DE ACTIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN: UNA VISION GENERAL.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS CURVAS DE TIPO DE INTERÉS.

1. Introducción a los tipos de interés

- Factores determinantes de la curva de tipos de interés

- Convenciones

- Formas de capitalización

- Bases de cálculo de interés

- Tipos de interés nominales y efectivos

- Inicio del tipo de interés

- Técnicas de interpolación

- Tasa interna de Rentabilidad y Rentabilidad Efectiva

- Tipos de interés nominal y real

2. Métodos de estimación de la curva de tipos de interés

- Introducción

- BootStrapping

- Iterative BootStrapping

- Métodos econométricos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTIVOS TRADICIONALES DE RENTA FIJA.

1. Activos a corto plazo

- Letras

- Pagarés

- Depósitos

- Repos

2. Activos a largo plazo

- Bonos a cupón cero

- Bonos a cupón fijo

- Bonos con una o varias amortizaciones

- Bonos garantizados

- Bonos convertibles

- Bonos callables/putables

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDICIÓN DEL RIESGO EN BONOS.

1. Medidas de riesgo de mercado: sensibilidad, duración y duración modificada

- Plazo y duración

- Cupón y duración

- TIR y duración

- Duración de bonos vinculados a inflación

2. Convexidad
3. Vector Delta
4. ?Value at risk? de bonos

- Definiciones

- Metodologías

- Cálculo de VaR por simulación histórica

- Cálculo de VaR por métodos paramétricos asumiendo normalidad

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DERIVADOS SOBRE TIPOS DE INTERÉS Y CRÉDITO.

1. Derivados sobre tipos de interés

- Swaps genéricos

- Swaps no genéricos

- Derivados con opcionalidad

- Tipologías de opciones sobre tipos de interés en estructurados

2. Derivados de crédito

- Introducción

- Descripción de los Credit Default Swaps

- Definiciones

- Convenciones

- Tamaño del mercado

- Gestión de riesgos primarios con CDS

- Valoración de un Credit Default Swap

- Otros derivados de crédito

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SEGMENTOS CREDITICIOS EN LOS MERCADOS DE RENTA FIJA.

1. Agentes y su segmentación
2. Rating

- Definición

- Las agencias de rating

- Criterios de definición de rating

- Comparativa de ratings

- Paradojas

- Probabilidades de impago implícitas

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DEUDA PÚBLICA.

1. Deuda pública: concepto e importancia económica

- Introducción

- Deuda Pública: definición y otros conceptos básicos

- Déficit Público y Necesidad de Endeudamiento

- Aspectos económicos de la Deuda Pública y la política financiera del sector público

2. Componentes de la Deuda Pública: instrumentos de financiación

- Valores emitidos

- Selección de los valores a emitir

3. La Gestión de la Deuda Pública

- El marco institucional

- Principios básicos de gestión

- La emisión de deuda: mercado primario

- La gestión del riesgo la cartera de deuda. La gestión con derivados

4. La situación actual de los mercados de Deuda Pública

- Los mercados de deuda pública europeos

- Los mercados de deuda en economías emergentes

5. Un breve repaso a la crisis de los mercados de Deuda Pública

- La crisis financiera de y la crisis del mercado de deuda pública europea

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DEUDA ESTRUCTURADA: TIPOS DE INTERÉS E INFLACIÓN.

1. Principios de estructuración en Renta Fija
2. Bonos estructurados a tipo variable sin opcionalidad

- Flotantes Estándar (Floating Rate Notes)

- Reverse Floaters

- Constant Maturity Bonds

- Bonos vinculados a inflación

3. Bonos estructurados a tipo variable con opcionalidad

- Collared floaters

- Rangos digitales

- Snow Balls/Blades

- Step Up callable

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DEUDA CORPORAIVA.

1. Deuda a corto plazo: mercado monetario

- Papel Comercial (PC)

2. Deuda corporativa a largo plazo

- Deuda de alto rendimiento (high yield)

3. Bonos convertibles

- Descripción y definición de Bonos convertibles

- Valoración de bonos convertibles

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DEUDA CORPORATIVA.

1. La titulización

- El mercado de titulización hipotecaria

- El mercado de titulización de otros activos

2. Collateralized Debt Obligations y Credit Link Notes

- Introducción

- CLN

- CDO

- Estructuración de CDO

- Valoración de CDO

3. Apuntes sobre innovación financiera

- Introducción

- Ingeniería financiera al servicio de la salud y la biotecnología

4. EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Manual de instrumentos de renta fija? Autores: José María Fernández Rodríguez, Marcos de Castro Riesco y Roberto Knop Muszynski. Publicado por Delta Publicaciones