Para qué te prepara este curso subvencionado Curso Gratuito Especialista en Series Temporales:
La presente formación se ajusta a la introducción de las Series Temporales en el ámbito de la estadística. La obtención del título certifica haber superado los contenidos que en el mismo se desarrollan y haber alcanzado los objetivos descritos. Gracias a este curso, se encontrará capacitado para abordar problemas relacionados con datos, análisis, variables, estadísticas, valores, etc. dentro del ámbito de estudio de las series temporales.
A quién va dirigido:
El presente curso se encuentra dirigido a los profesionales del mundo de la estadística aplicada, concretamente aquellos preocupados por las series temporales y, a todas aquellas personas que sientan interés por adquirir conocimientos relacionados con los datos, valores, análisis, estadística, dentro del ámbito de las series temporales.
Objetivos de este curso subvencionado Curso Gratuito Especialista en Series Temporales:
- Conocer qué son las series temporales y los objetivos que se plantean desde la misma. - Estudiar los diferentes modelos que se pueden encontrar en el estudio de los modelos probabilísticos y series temporales. - Indicar qué es la metodología Box-Jenkins, conocer sus componentes y su uso en estadística. - Indagar sobre los modelos de valores atípicos, análisis, componentes, etc.
Salidas Laborales:
Estadística, Matemática, Investigación
Resumen:
En el ámbito de la estadística, las series temporales ocupan un lugar relevante ya que permite conocer diferentes datos en relación a valores y análisis variables y no variables. Con el presente curso se aportaran los conocimientos necesarios para adentrarse en el mundo de las series temporales y con ello a la estadística.
Titulación:
Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales
Metodología:
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
Temario:
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS SERIES TEMPORALES
- Definición de serie temporal
- Objetivos y componentes de las series temporales
- Clasificación
- Métodos clásicos de análisis
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MODELOS PROBABILÍSTICOS DE SERIE TEMPORALES. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
- Proceso estocástico
- Procesos de Estado Discreto
- Procesos estacionarios
- Funciones de autocovarianza y autocorrelación
- Proceso de ruido blanco
- Teorema de Descomposición de Wold
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODELOS DE SERIES TEMPORALES UNIVARIANTES
- Modelos de media móvil: concepto de invertibilidad
- Modelos autorregresivos
- Modelos mixtos
- Modelos estacionales: estacionales puros estacionales multiplicativos y estacionales no estacionarios
UNIDAD DIDÁCTICA 4. METODOLOGÍA BOX-JENKINS
- Ideas básicas para la construcción de modelos
- Identificación
- Estimación
- Diagnosis
- Predicción
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN Y VALORES ATÍPICOS
- Introducción a análisis de intervención y valores atípicos
- Efectos cualitativos: variables impulso y escalón
- Construcción de modelos de intervención
- Atípicos aditivos e innovativos
- Métodos para la detección de atípicos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. MODELOS DE HETEROCEDASTICIDAD CONDICIONAL
- Conceptos básicos en el desarrollo de modelos ARCH
- Modelo de heterocedasticidad condicional autorregresiva (ARCH)
- Modelo de heterocedasticidad condicional autorregresiva generalizados (GARCH)
- Otros modelos de heterocedasticidad
- Volatilidad estocástica
UNIDAD DIDÁCTICA 7. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE SERIES BIVARIANTES
- Formulación de un modelo de función de transferencia
- Funciones de covarianzas y correlaciones cruzadas y modelos de función de transferencia
- Relación entre correlación cruzada y función de transferencia
- Concepto de preblanqueado
- Identificación del modelo del proceso ruido
curso gratuito le prepara para ser
Estadística, Matemática, Investigación
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