Para qué te prepara:
El curso en Medición de Riesgos de Mercado y Crédito le prepara para adquirir conocimientos sobre los riesgos de mercado y de crédito, ligados al cambio de precios de los instrumentos negociados, por circunstancias de los mercados y por cambios en la situación crediticia de los emisores de los mismos.
A quién va dirigido:
El presente Curso en Medición de Riesgos de Mercado y Crédito está dirigido a todas aquellas personas interesadas en obtener una formación en la gestión y medición de riesgos y a todos los profesionales que quieran ampliar sus conocimientos en el riesgo de mercado y de crédito.
Titulación:
Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales
Objetivos:
- Aprender las nociones de estadística para el cálculo de riesgos. - Identificar los objetivos de la gestión del riesgo de mercado. - Conocer las distintas técnicas y medidas para la medición de riesgo de mercado (VAR, Reporting, Backtesting). - Aprender los riesgos de mercado y el cálculo de las pérdidas.
Salidas Laborales:
Analista comercial. Asesor y consultor comercial. Analista de mercados. Experto en gestión de riesgos. Dirección de empresas. Entidades Bancarias.
Resumen:
Este curso en Medición de Riesgos de Mercado y Crédito le ofrece una formación especializada en la materia. La gestión de riesgos en los mercados financieros, entraña en última instancia la gestión de los riesgos inherentes a las actividades financieras. Básicamente, dichos riesgos son de mercado, de crédito o solvencia y operacional. En las entidades financieras necesitan profesionales que realicen el seguimiento, análisis y control de los distintos riesgos. Este curso de Medición de Riesgos de Mercado y Crédito te ofrece las competencias necesarias para el cálculo de los distintos riesgos.
Metodología:
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
Temario:
- Volatilidades sin factor de decaimiento - Volatilidades con factor de decaimiento - Repaso de conceptos teóricos - Polinomio de Taylor y bonos: sensibilidad y convexidad - Aplicación de las derivadas: productos financieros derivados - Cobertura - Puesta en práctica: la opción digital - Técnicas de derivación numérica - Introducción - Árboles binomiales - La simulación de Montecarlo - Value at risk (VAR) - Earnings at risk (ear): - Premisas - Descripción - Implementación - Premisas - Implementación metodología única (activos sin riesgo de interés) - Premisas - Descripción - Implementación - Premisas - Descripción - Implementación - Premisas - Implementación - Características de la simulación de escenarios por Montecarlo - Series históricas y medidas estadísticas - Modelos de evolución - Generación de aleatorios - Escenarios por Montecarlo - Introducción - Backtesting: indicadores - Pruebas de contraste: principios generales - Pruebas de contraste: descripción técnica - Ejemplo de backtesting - Riesgo de contrapartida - Riesgo emisor - Riesgo por país - Riesgo por liquidación - Neteo - Colateral - Probabilidad de incumplimiento (incondicional) - Matriz de transición - Severidad (o ?Recovery Rate?) - Volatilidad de la distribución de pérdidas - Factores que gobiernan el riesgo de crédito - Efectos de concentración en las carteras. Contribución marginal al riesgo total agregado.UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTADÍSTICAS APLICADA A RIESGOS.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS DE MERCADO.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. RIESGO DE CRÉDITO.