Para qué te prepara este curso subvencionado Curso Gratuito Especialista en Medición de Riesgos de Mercado y Crédito:
El curso en Medición de Riesgos de Mercado y Crédito le prepara para adquirir conocimientos sobre los riesgos de mercado y de crédito, ligados al cambio de precios de los instrumentos negociados, por circunstancias de los mercados y por cambios en la situación crediticia de los emisores de los mismos.
A quién va dirigido:
El presente Curso en Medición de Riesgos de Mercado y Crédito está dirigido a todas aquellas personas interesadas en obtener una formación en la gestión y medición de riesgos y a todos los profesionales que quieran ampliar sus conocimientos en el riesgo de mercado y de crédito.
Objetivos de este curso subvencionado Curso Gratuito Especialista en Medición de Riesgos de Mercado y Crédito:
- Aprender las nociones de estadística para el cálculo de riesgos. - Identificar los objetivos de la gestión del riesgo de mercado. - Conocer las distintas técnicas y medidas para la medición de riesgo de mercado (VAR, Reporting, Backtesting). - Aprender los riesgos de mercado y el cálculo de las pérdidas.
Salidas Laborales:
Analista comercial. Asesor y consultor comercial. Analista de mercados. Experto en gestión de riesgos. Dirección de empresas. Entidades Bancarias.
Resumen:
Este curso en Medición de Riesgos de Mercado y Crédito le ofrece una formación especializada en la materia. La gestión de riesgos en los mercados financieros, entraña en última instancia la gestión de los riesgos inherentes a las actividades financieras. Básicamente, dichos riesgos son de mercado, de crédito o solvencia y operacional. En las entidades financieras necesitan profesionales que realicen el seguimiento, análisis y control de los distintos riesgos. Este curso de Medición de Riesgos de Mercado y Crédito te ofrece las competencias necesarias para el cálculo de los distintos riesgos.
Titulación:
Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales
Metodología:
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
Temario:
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTADÍSTICAS APLICADA A RIESGOS.
- Consideraciones
- Cálculo de volatilidades
- Cálculo de correlaciones
- Cálculo de percentiles
- Medidas de sensibilidad en finanzas: cálculo diferencial fundamental
- Técnicas numéricas de valoración de derivados
- Volatilidades sin factor de decaimiento
- Volatilidades con factor de decaimiento
- Repaso de conceptos teóricos
- Polinomio de Taylor y bonos: sensibilidad y convexidad
- Aplicación de las derivadas: productos financieros derivados
- Cobertura
- Puesta en práctica: la opción digital
- Técnicas de derivación numérica
- Introducción
- Árboles binomiales
- La simulación de Montecarlo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS DE MERCADO.
- Objetivos de la gestión del riesgo de mercado
- Modelos de valoración de instrumentos financieros y valor de mercado (VM)
- Medidas básicas de riesgos de mercado: sensibilidades, duración, convexidad
- Medidas generales de riesgos de mercado
- Cálculo de VAR (ear) por simulación histórica
- Cálculo de VAR (ear) paramétrico
- Cálculo de VAR paramétrico basándose en sensibilidades
- Cálculo de VAR paramétrico: riskmetrics
- Cálculo del VAR por Montecarlo
- Reporting
- Backtesting
- Value at risk (VAR)
- Earnings at risk (ear):
- Premisas
- Descripción
- Implementación
- Premisas
- Implementación metodología única (activos sin riesgo de interés)
- Premisas
- Descripción
- Implementación
- Premisas
- Descripción
- Implementación
- Premisas
- Implementación
- Características de la simulación de escenarios por Montecarlo
- Series históricas y medidas estadísticas
- Modelos de evolución
- Generación de aleatorios
- Escenarios por Montecarlo
- Introducción
- Backtesting: indicadores
- Pruebas de contraste: principios generales
- Pruebas de contraste: descripción técnica
- Ejemplo de backtesting
UNIDAD DIDÁCTICA 3. RIESGO DE CRÉDITO.
- Tipos de riesgo de crédito
- Exposición crediticia
- Técnicas de mitigación
- Grado de solvencia o ?rating? de una contraparte
- Pérdida esperada
- Pérdida inesperada para una operación
- Correlación de quiebra o 'default'
- Pérdida inesperada agregada. Efecto cartera.
- Capital económico
- La parametrización de la función beta
- Derivación de la volatilidad de la pérdida para una operación
- EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Medición de riesgos de mercado y crédito. Autores: Roberto Knop Muszynski, Roland Ordovàs Miquel y Joan Francesc Vidal Villalón. Publicado por Delta Publicaciones
- Riesgo de contrapartida
- Riesgo emisor
- Riesgo por país
- Riesgo por liquidación
- Neteo
- Colateral
- Probabilidad de incumplimiento (incondicional)
- Matriz de transición
- Severidad (o ?Recovery Rate?)
- Volatilidad de la distribución de pérdidas
- Factores que gobiernan el riesgo de crédito
- Efectos de concentración en las carteras. Contribución marginal al riesgo total agregado.
curso gratuito le prepara para ser Analista comercial. Asesor y consultor comercial. Analista de mercados. Experto en gestión de riesgos. Dirección de empresas. Entidades Bancarias.
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