1. Introducción
  2. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
  3. - Funciones del Comité de Basilea
  4. - Naturaleza y estructura del Comité de Basilea
  5. - Trabajos y publicaciones del Comité de Basilea
  6. El Acuerdo de Basilea I
  7. - El coeficiente de solvencia y los recursos propios
  8. - Debilidades del Acuerdo de Basilea I
  9. El Acuerdo de Basilea II
  10. - Estructura del Acuerdo de Basilea II
  11. - El ámbito de aplicación
  12. - Los tres pilares
  13. Pilar I: Requerimientos de capital
  14. - Riesgo de crédito
  15. - Riesgo de mercado
  16. - Riesgo operacional
  17. - Los recursos propios computables
  18. Pilar II: Revisión supervisora
  19. Pilar III: Disciplina de mercado
  20. La implementación del Acuerdo de Basilea II
  21. - Basilea II y los retos para el supervisor
  22. - El grupo de Implementación del Acuerdo (AIG)
  23. - La implementación en la Unión Europea
  24. Basilea III: El nuevo reto del sistema financiero

  1. Introducción
  2. La importancia del riesgo operacional en la industria financiera
  3. - Las irregularidades bancarias
  4. - El fraude corporativo y la Banca
  5. - La Sarbanes-Oxley y el riesgo operacional
  6. - Operaciones bursátiles no autorizadas
  7. - El error humano y el riesgo operacional
  8. - El fraude bancario a través de Internet
  9. Los riesgos bancarios
  10. - Riesgo y volatilidad
  11. - El capital económico y el RAROC
  12. - Tipología de riesgos bancarios
  13. Definición de riesgo operacional
  14. - Del riesgo operativo al operacional
  15. - Factores de riesgo operacional
  16. - La definición del Comité de Basilea
  17. La tipología de riesgos operacionales
  18. La pérdida operacional
  19. - Pérdidas esperadas y no esperadas
  20. - Severidad y frecuencia
  21. - Necesidad de datos externos
  22. - Los datos internos de pérdidas
  23. - La identificación y clasificación de la pérdida
  24. - Clasificación por líneas de negocio
  25. - La cuantificación de las pérdidas operacionales
  26. - Ejercicio de recopilación de pérdidas operacionales

  1. Introducción
  2. Prácticas correctas para la gestión del riesgo
  3. - Reglas de oro para la Gestión efectiva del riesgo operacional
  4. - Elementos Claves
  5. - Estructura organizativa
  6. - El proceso lógico de gestión
  7. Las herramientas de gestión
  8. - Enfoque cualitativo
  9. - Enfoque cuantitativo
  10. - Enfoque mixtos
  11. - Un modelo de sinergias
  12. El flujograma de procesos
  13. El mapa de riesgo operacional
  14. - Evaluación de los riesgos
  15. - El riesgo inherente y el riesgo residual
  16. - La matriz de riesgos operacionales
  17. - Elaboración del mapa de riesgo operacional
  18. - Los planes de acción.
  19. Auto-evaluaciones
  20. - Tipos de auto-evaluaciones
  21. - El proceso de evaluación de los puntos de control
  22. Los indicadores de riesgo
  23. - Definición y propiedades de los indicadores de riesgo
  24. - Tipos de indicadores
  25. - El cuadro de mando
  26. El modelo integral de gestión del riesgo operacional

  1. Introducción
  2. El enfoque top-down versus bottom-up. .
  3. El método del indicador básico (bia)
  4. - El Coeficiente Alfa
  5. - El indicador de exposición
  6. El Método Estándar (sa)
  7. - Los coeficientes Beta
  8. - El indicador de exposición
  9. - El Método Estándar Alternativo (ASA)
  10. - Requisitos para la aplicación del Método Estándar
  11. Las metodologías avanzadas (ama)
  12. - Los criterios de admisión para las metodologías ama
  13. El Modelo de Medición Interna (IMA)
  14. - El Índice del Perfil de Riesgo (RPI)
  15. - Aplicación del Enfoque IMA con un Modelo Binomial
  16. El Modelo de Distribución de Pérdidas (LDA)
  17. - El concepto de Valor en Riesgo Operacional: el OpVaR.
  18. - El proceso metodológico del LDA
  19. - El efecto de la diversificación en el OpVaR
  20. - La Teoría de Valores Extremos (EVT)
  21. Los cuadros de mando (scorecards)
  22. Análisis complementarios
  23. - Ejercicio de Verificación (Back-Testing)
  24. - Análisis de escenarios
  25. - Contraste de Tensión (Stress-Testing)

  1. Introducción
  2. El perfil de la entidad de crédito
  3. La base de datos de pérdidas operacionales
  4. Análisis Exploratorio de los Datos (EDA)
  5. - Adecuación de los datos de pérdidas operacionales
  6. - Distribución de las pérdidas por tipo de riesgo
  7. - Estadísticos descriptivos
  8. - Contraste de la hipótesis de normalidad
  9. - El tratamiento de los valores atípicos (Outliers)

  1. Introducción
  2. La distribución de frecuencia
  3. - La distribución de Poisson frente a la Binomial Negativa
  4. - El ajuste de la frecuencia en la práctica
  5. La distribución de severidad
  6. - El Modelo LDA estándar
  7. - La elección de la distribución de severidad
  8. - El impacto del umbral en la modelización de la pérdida
  9. La Teoría de Valores Extremos

  1. Introducción
  2. El capital por riesgo operacional.
  3. - El CaR: Modelo LDA Estándar
  4. - El efecto de la sobredispersión de la frecuencia en el CaR
  5. - El impacto de la distribución de severidad
  6. - Un análisis de escenarios para el riesgo del fraude nterno
  7. El impacto del umbral en el CaR
  8. - La distribución de Severidad
  9. - La distribución de Frecuencia
  10. - Resultados alcanzados para el conjunto riesgo operacional
  11. - Resultados alcanzados por tipo de riesgo
  12. - Cómputo a nivel de entidad
  13. Metodologías no avanzadas de medición
  14. - El indicador de exposición y el multiplicador
  15. - Resultados alcanzados
  16. Contraste de los capitales regulatorios
  17. Rentabilidad ajustada al riesgo operacional
  18. Consideraciones finales