Curso Gratuito Postgrado en Gestión Eficaz del Riesgo de Crédito + Titulación Propia Universitaria

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO

1. Nuevo enfoque en la gestión del riesgo: Capital económico y Rentabilidad ajustada al riesgo
2. Riesgo de crédito: Concepto y Análisis
3. Los parámetros de riesgo de crédito

- Probabilidad de incumplimiento

- Exposición crediticia

- Tasa de pérdida o severidad

4. Medición del riesgo de crédito
5. Modelos de incumplimiento
6. Modelos a valor de mercado

- Sistemas de calificación y matrices de transición

- Valoración de las posiciones crediticias

- Distribución del valor de las posiciones y estimación del riesgo

7. Principios para la evaluación y administración del riesgo de crédito

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS SISTEMAS INTERNOS DE RATING EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO

1. Introducción
2. Objeto y características de los sistemas de calificación crediticia
3. Diseño de un sistema interno de rating

- Diseño de un sistema conjunto

- Diseño de un sistema con datos externos

4. Utilidad de los sistemas internos de rating en la gestión del riesgo de crédito

- Optimización del proceso de concesión y seguimiento del riesgo

- Fijación o negociación de precios (pricing)

- Transferencia del riesgo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODELOS DE INCUMPLIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA INTERNO DE RATING

1. Consideraciones generales
2. Modelos analíticos

- Modelos univariantes

- Modelos multivariantes

3. Modelos de mercado

- Modelo de Sharpe

- Modelo basado en la Teoría de valoración de opciones

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISEÑO DE UN SISTEMA INTERNO DE RATING PARA PYMES AJUSTADO AL CICLO ECONÓMICO. APLICAICÓN EMPÍRICA

1. Introducción
2. Definición de impago y procedimiento de muestreo
3. Variables explicativas del impago
4. Selección de las variables explicativas

- Análisis de la varianza

- Análisis factorial

5. Estimación de los modelos de evaluación del riesgo de impago

- Modelo discriminante multivariante

- Modelos de regresión Logit y Probit

- Elección del modelo

6. Ajuste del sistema interno de rating al ciclo económico

- Efecto del ciclo económico en el riesgo de impago

- Análisis de la sensibilidad del riesgo de impago al ciclo económico

- Ajuste de las probabilidades de impago

7. Calibración del sistema de rating

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA COBERTURA DEL RIESGO DE CRÉDITO CON PRODUCTOS DERIVADOS

1. Introducción
2. El mercado de derivados de crédito
3. Usuarios del mercado
4. Utilidades de los derivados de crédito
5. Tipos de contratos

- Credit Default Swaps (CDS)

- Total Return Swaps (TRS)

- Credit Linked Notes (CLN)

- First to Default Basket (FtDS)

- Credit Spread Option (CSO)

- Collateralized Debt Obligations (CDO)

6. Valoración de los derivados de crédito
7. Ventajas de los derivados de crédito
8. Riesgos de los derivados de crédito

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL CONTROL DE LOS RIESGOS FINANCIEROS EN EL NUEVO ENTORNO REGULATORIO INTERNACIONAL: BASILEA II

1. El Comité de Supervisión bancaria de Basilea
2. Algunas consideraciones sobre Basilea I

- Visión general

- Puntos débiles

3. El nuevo Acuerdo de Capital de Basilea: Basilea II

- Objeto

- El proceso de reforma

- Ámbito de aplicación

- Estructura

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRATAMIENTO DEL RIESGO DE CRÉDITO EN BASILEA II

1. Introducción
2. Método Estándar

- Clasificación de las posiciones y requerimientos de capital

- Las instituciones externas de evaluación de crédito

3. Método IRB

- Clasificación de las posiciones crediticias

- Sistema interno de calificaciones

- Los componentes de riesgo

- Funciones de ponderación de riesgo y requerimientos de capital

- Tratamiento de las pérdidas esperadas y reconocimiento de las provisiones

4. Cobertura del riesgo de crédito

- Colateral financiero

- Garantías y derivados de crédito

- Compensación en el balance

5. Titulización de activos
6. EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Gestión y Control del Riesgo de Crédito en la Banca. Autores: Pilar Gómez Fernández-Aguado, Antonio Partal Ureña. Publicado por Delta Publicaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO.

1. El sistema financiero
2. Mercados financieros
3. Intermediarios financieros
4. Activos financieros
5. Mercado de productos derivados
6. La Bolsa de Valores
7. El Sistema Europeo de Bancos Centrales.
8. El Sistema Crediticio Español.
9. Comisión Nacional del Mercado de Valores.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.

1. Las entidades bancarias.
2. Organización de las entidades bancarias.
3. Los Bancos.
4. Las Cajas de Ahorros.
5. Las cooperativas de crédito.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO BÁSICO APLICABLE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE PASIVO.

1. Capitalización simple
2. Capitalización compuesta.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE PASIVO.

1. Las operaciones bancarias de pasivo.
2. Los depósitos a la vista.
3. Las libretas o cuentas de ahorro.
4. Las cuentas corrientes.
5. Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN PATRIMONIAL Y PREVISIONAL Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS.

1. Las sociedades gestoras.
2. Las entidades depositarias.
3. Fondos de inversión.
4. Planes y fondos de pensiones.
5. Títulos de renta fija.
6. Los fondos públicos.
7. Los fondos privados.
8. Títulos de renta variable.
9. Los seguros.
10. Domiciliaciones bancarias.
11. Gestión de cobro de efectos.
12. Cajas de alquiler.
13. Servicio de depósito y administración de títulos.
14. Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas.
15. Comisiones bancarias.

MÓDULO 2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTO DE PRODUCTOS DE ACTIVO