Curso Gratuito Especialista en Riesgo Operacional. Metodología para su medición y control

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Para qué te prepara:

Este curso de Riesgo Operacional. Metodología para su medición y control te prepara para que el alumno sea capaz de gestionar y medir el riesgo operacional y analizar los principales rasgos tanto de las herramientas cualitativas de control como de las metodologías de medición.

A quién va dirigido:

El presente curso en Riesgo Operacional. Metodología para su medición y control está dirigido a todos aquellos titulados universitarios y/o profesionales, tanto del ámbito bancario como de otros sectores, que deseen conocer o ampliar sus conocimientos sobre los mercados financieros y quieran orientar su actividad profesional en departamentos relacionados con la actividad financiera.

Titulación:

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

Objetivos:

- Conocer las funciones del Comité de Basilea. - Identificar el riesgo operacional y cuantificar la pérdida operacional. - Aprender las prácticas y las herramientas correctas para gestionar el riesgo operacional. - Llevar a cabo la medición del riesgo operacional. - Aprender el capital regulatorio por riesgo operacional.

Salidas Laborales:

Experto en Riesgo Operacional, Dirección de Empresas, Auditoría.

Resumen:

Este curso en Riesgo Operacional. Metodología para su medición y control le ofrece una formación especializada en la materia. El Riesgo operacional es aquel que puede provocar pérdidas debido a errores humanos, procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas y como consecuencia de acontecimientos externos. Con el presente curso de Riesgo Operacional se pretende aportar los conocimientos necesarios para gestionar, medir y controlar el riesgo operacional debido a la importancia que tiene sobre el valor de las organizaciones.

Metodología:

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Temario:

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL COMITÉ DE BASILEA Y LOS ACUERDOS DE CAPITAL
  1. Introducción
  2. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea

    3. - Funciones del Comité de Basilea

    - Naturaleza y estructura del Comité de Basilea

    - Trabajos y publicaciones del Comité de Basilea

  3. El Acuerdo de Basilea I

    4. - El coeficiente de solvencia y los recursos propios

    - Debilidades del Acuerdo de Basilea I

  4. El Acuerdo de Basilea II

    5. - Estructura del Acuerdo de Basilea II

    - El ámbito de aplicación

    - Los tres pilares

  5. Pilar I: Requerimientos de capital

    6. - Riesgo de crédito

    - Riesgo de mercado

    - Riesgo operacional

    - Los recursos propios computables

  6. Pilar II: Revisión supervisora
  7. Pilar III: Disciplina de mercado
  8. La implementación del Acuerdo de Basilea II

    9. - Basilea II y los retos para el supervisor

    - El grupo de Implementación del Acuerdo (AIG)

    - La implementación en la Unión Europea

  9. Basilea III: El nuevo reto del sistema financiero
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA IDENTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL RIESGO OPERACIONAL
  1. Introducción
  2. La importancia del riesgo operacional en la industria financiera

    3. - Las irregularidades bancarias

    - El fraude corporativo y la Banca

    - La Sarbanes-Oxley y el riesgo operacional

    - Operaciones bursátiles no autorizadas

    - El error humano y el riesgo operacional

    - El fraude bancario a través de Internet

  3. Los riesgos bancarios

    4. - Riesgo y volatilidad

    - El capital económico y el RAROC

    - Tipología de riesgos bancarios

  4. Definición de riesgo operacional

    5. - Del riesgo operativo al operacional

    - Factores de riesgo operacional

    - La definición del Comité de Basilea

  5. La tipología de riesgos operacionales
  6. La pérdida operacional

    7. - Pérdidas esperadas y no esperadas

    - Severidad y frecuencia

    - Necesidad de datos externos

    - Los datos internos de pérdidas

    - La identificación y clasificación de la pérdida

    - Clasificación por líneas de negocio

    - La cuantificación de las pérdidas operacionales

    - Ejercicio de recopilación de pérdidas operacionales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA GESTIÓN Y CONTROL DEL RIESGO OPERACIONAL
  1. Introducción
  2. Prácticas correctas para la gestión del riesgo

    3. - Reglas de oro para la Gestión efectiva del riesgo operacional

    - Elementos Claves

    - Estructura organizativa

    - El proceso lógico de gestión

  3. Las herramientas de gestión

    4. - Enfoque cualitativo

    - Enfoque cuantitativo

    - Enfoque mixtos

    - Un modelo de sinergias

  4. El flujograma de procesos
  5. El mapa de riesgo operacional

    6. - Evaluación de los riesgos

    - El riesgo inherente y el riesgo residual

    - La matriz de riesgos operacionales

    - Elaboración del mapa de riesgo operacional

    - Los planes de acción.

  6. Auto-evaluaciones

    7. - Tipos de auto-evaluaciones

    - El proceso de evaluación de los puntos de control

  7. Los indicadores de riesgo

    8. - Definición y propiedades de los indicadores de riesgo

    - Tipos de indicadores

    - El cuadro de mando

  8. El modelo integral de gestión del riesgo operacional
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL
  1. Introducción
  2. El enfoque top-down versus bottom-up. .
  3. El método del indicador básico (bia)

    4. - El Coeficiente Alfa

    - El indicador de exposición

  4. El Método Estándar (sa)

    5. - Los coeficientes Beta

    - El indicador de exposición

    - El Método Estándar Alternativo (ASA)

    - Requisitos para la aplicación del Método Estándar

  5. Las metodologías avanzadas (ama)

    6. - Los criterios de admisión para las metodologías ama

  6. El Modelo de Medición Interna (IMA)

    7. - El Índice del Perfil de Riesgo (RPI)

    - Aplicación del Enfoque IMA con un Modelo Binomial

  7. El Modelo de Distribución de Pérdidas (LDA)

    8. - El concepto de Valor en Riesgo Operacional: el OpVaR.

    - El proceso metodológico del LDA

    - El efecto de la diversificación en el OpVaR

    - La Teoría de Valores Extremos (EVT)

  8. Los cuadros de mando (scorecards)
  9. Análisis complementarios

    10. - Ejercicio de Verificación (Back-Testing)

    - Análisis de escenarios

    - Contraste de Tensión (Stress-Testing)

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LOS DATOS DE PÉRDIDAS OPERACIONALES
  1. Introducción
  2. El perfil de la entidad de crédito
  3. La base de datos de pérdidas operacionales
  4. Análisis Exploratorio de los Datos (EDA)

    5. - Adecuación de los datos de pérdidas operacionales

    - Distribución de las pérdidas por tipo de riesgo

    - Estadísticos descriptivos

    - Contraste de la hipótesis de normalidad

    - El tratamiento de los valores atípicos (Outliers)

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA MODELIZACIÓN DE LA PÉRDIDA OPERACIONAL
  1. Introducción
  2. La distribución de frecuencia

    3. - La distribución de Poisson frente a la Binomial Negativa

    - El ajuste de la frecuencia en la práctica

  3. La distribución de severidad

    4. - El Modelo LDA estándar

    - La elección de la distribución de severidad

    - El impacto del umbral en la modelización de la pérdida

  4. La Teoría de Valores Extremos
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL CAPITAL REGULATORIO POR RIESGO OPERACIONAL
  1. Introducción
  2. El capital por riesgo operacional.

    3. - El CaR: Modelo LDA Estándar

    - El efecto de la sobredispersión de la frecuencia en el CaR

    - El impacto de la distribución de severidad

    - Un análisis de escenarios para el riesgo del fraude nterno

  3. El impacto del umbral en el CaR

    4. - La distribución de Severidad

    - La distribución de Frecuencia

    - Resultados alcanzados para el conjunto riesgo operacional

    - Resultados alcanzados por tipo de riesgo

    - Cómputo a nivel de entidad

  4. Metodologías no avanzadas de medición

    5. - El indicador de exposición y el multiplicador

    - Resultados alcanzados

  5. Contraste de los capitales regulatorios
  6. Rentabilidad ajustada al riesgo operacional
  7. Consideraciones finales
  8. EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro El riesgo operacional. Metodología para su medición y control. Autores: Enrique Jimenez. Publicado por Delta Publicaciones.