Para qué te prepara:
Este curso en Gestión y Control del Riesgo de Crédito en la Banca le prepara para conocer el marco normativo relacionado con la actividad crediticia, realizar un análisis en el área de gestión de riesgos financieros. Además de conocer los diversos tipos de modelos de crédito que pueden utilizarse y las consecuencias de aplicar uno u otro y entender las principales formas de estimación y los parámetros básicos que intervienen en los modelos de riesgo de crédito.
A quién va dirigido:
El actual curso en Gestión y Control del Riesgo de Crédito en la Banca está dirigido a todos aquellos profesionales en activo de entidades financieras interesadas en renovarse y obtener conocimientos sobre los riegos de crédito y a aquellas personas que quieran obtener unos conocimientos profesionales en el riesgo de crédito.
Titulación:
Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales
Objetivos:
- Dotar al alumno de una base teórica sobre las particularidades del riesgo de crédito en la Banca. - Entender todos los conceptos básicos sobre rating y scorings para aprender a cuantificar y gestionar los riesgos de crédito. - Conocer los diferentes contratos financieros en el riesgo de crédito. - Conocer el riesgo de crédito en Basilea (Comité de Supervisión bancaria de Basilea.
Salidas Laborales:
Controllers, Banca, Directores financieros y administrativos.
Resumen:
Este curso en Gestión y Control del Riesgo de Crédito en la Banca le ofrece una formación especializada en la materia. La asunción y valoración del riesgo constituye la esencia de la actividad bancaria. El análisis en profundidad del riesgo a asumir o asumido es esencial para juzgar de forma adecuada el crecimiento del volumen de negocio, de los resultados obtenidos y de las magnitudes reflejadas en el balance. La gestión del riesgo constituye uno de los aspectos de actuación permanente y primaria de la gestión bancaria. Por el con el presente curso de Gestión y Control del Riesgo de Crédito en la Banca se ofrece una unos conocimientos especializados en el riesgo de crédito, el cual constituye el núcleo fundamental de la actividad de bancos y cajas de ahorro.
Metodología:
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
Temario:
- Probabilidad de incumplimiento - Exposición crediticia - Tasa de pérdida o severidad - Sistemas de calificación y matrices de transición - Valoración de las posiciones crediticias - Distribución del valor de las posiciones y estimación del riesgo - Diseño de un sistema conjunto - Diseño de un sistema con datos externos - Optimización del proceso de concesión y seguimiento del riesgo - Fijación o negociación de precios (pricing) - Transferencia del riesgo - Modelos univariantes - Modelos multivariantes - Modelo de Sharpe - Modelo basado en la Teoría de valoración de opciones - Análisis de la varianza - Análisis factorial - Modelo discriminante multivariante - Modelos de regresión Logit y Probit - Elección del modelo - Efecto del ciclo económico en el riesgo de impago - Análisis de la sensibilidad del riesgo de impago al ciclo económico - Ajuste de las probabilidades de impago - Credit Default Swaps (CDS) - Total Return Swaps (TRS) - Credit Linked Notes (CLN) - First to Default Basket (FtDS) - Credit Spread Option (CSO) - Collateralized Debt Obligations (CDO) - Visión general - Puntos débiles - Objeto - El proceso de reforma - Ámbito de aplicación - Estructura - Clasificación de las posiciones y requerimientos de capital - Las instituciones externas de evaluación de crédito - Clasificación de las posiciones crediticias - Sistema interno de calificaciones - Los componentes de riesgo - Funciones de ponderación de riesgo y requerimientos de capital - Tratamiento de las pérdidas esperadas y reconocimiento de las provisiones - Colateral financiero - Garantías y derivados de crédito - Compensación en el balance UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS SISTEMAS INTERNOS DE RATING EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODELOS DE INCUMPLIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA INTERNO DE RATING
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISEÑO DE UN SISTEMA INTERNO DE RATING PARA PYMES AJUSTADO AL CICLO ECONÓMICO. APLICAICÓN EMPÍRICA
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA COBERTURA DEL RIESGO DE CRÉDITO CON PRODUCTOS DERIVADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL CONTROL DE LOS RIESGOS FINANCIEROS EN EL NUEVO ENTORNO REGULATORIO INTERNACIONAL: BASILEA II
UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRATAMIENTO DEL RIESGO DE CRÉDITO EN BASILEA II