Para qué te prepara este curso subvencionado Curso Gratuito Especialista en Gestión y Control del Riesgo de Crédito en la Banca:
Este curso en Gestión y Control del Riesgo de Crédito en la Banca le prepara para conocer el marco normativo relacionado con la actividad crediticia, realizar un análisis en el área de gestión de riesgos financieros. Además de conocer los diversos tipos de modelos de crédito que pueden utilizarse y las consecuencias de aplicar uno u otro y entender las principales formas de estimación y los parámetros básicos que intervienen en los modelos de riesgo de crédito.
A quién va dirigido:
El actual curso en Gestión y Control del Riesgo de Crédito en la Banca está dirigido a todos aquellos profesionales en activo de entidades financieras interesadas en renovarse y obtener conocimientos sobre los riegos de crédito y a aquellas personas que quieran obtener unos conocimientos profesionales en el riesgo de crédito.
Objetivos de este curso subvencionado Curso Gratuito Especialista en Gestión y Control del Riesgo de Crédito en la Banca:
- Dotar al alumno de una base teórica sobre las particularidades del riesgo de crédito en la Banca. - Entender todos los conceptos básicos sobre rating y scorings para aprender a cuantificar y gestionar los riesgos de crédito. - Conocer los diferentes contratos financieros en el riesgo de crédito. - Conocer el riesgo de crédito en Basilea (Comité de Supervisión bancaria de Basilea.
Salidas Laborales:
Controllers, Banca, Directores financieros y administrativos.
Resumen:
Este curso en Gestión y Control del Riesgo de Crédito en la Banca le ofrece una formación especializada en la materia. La asunción y valoración del riesgo constituye la esencia de la actividad bancaria. El análisis en profundidad del riesgo a asumir o asumido es esencial para juzgar de forma adecuada el crecimiento del volumen de negocio, de los resultados obtenidos y de las magnitudes reflejadas en el balance. La gestión del riesgo constituye uno de los aspectos de actuación permanente y primaria de la gestión bancaria. Por el con el presente curso de Gestión y Control del Riesgo de Crédito en la Banca se ofrece una unos conocimientos especializados en el riesgo de crédito, el cual constituye el núcleo fundamental de la actividad de bancos y cajas de ahorro.
Titulación:
Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales
Metodología:
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
Temario:
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
- Nuevo enfoque en la gestión del riesgo: Capital económico y Rentabilidad ajustada al riesgo
- Riesgo de crédito: Concepto y Análisis
- Los parámetros de riesgo de crédito
- Medición del riesgo de crédito
- Modelos de incumplimiento
- Modelos a valor de mercado
- Principios para la evaluación y administración del riesgo de crédito
- Probabilidad de incumplimiento
- Exposición crediticia
- Tasa de pérdida o severidad
- Sistemas de calificación y matrices de transición
- Valoración de las posiciones crediticias
- Distribución del valor de las posiciones y estimación del riesgo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS SISTEMAS INTERNOS DE RATING EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
- Introducción
- Objeto y características de los sistemas de calificación crediticia
- Diseño de un sistema interno de rating
- Utilidad de los sistemas internos de rating en la gestión del riesgo de crédito
- Diseño de un sistema conjunto
- Diseño de un sistema con datos externos
- Optimización del proceso de concesión y seguimiento del riesgo
- Fijación o negociación de precios (pricing)
- Transferencia del riesgo
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODELOS DE INCUMPLIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA INTERNO DE RATING
- Consideraciones generales
- Modelos analíticos
- Modelos de mercado
- Modelos univariantes
- Modelos multivariantes
- Modelo de Sharpe
- Modelo basado en la Teoría de valoración de opciones
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISEÑO DE UN SISTEMA INTERNO DE RATING PARA PYMES AJUSTADO AL CICLO ECONÓMICO. APLICAICÓN EMPÍRICA
- Introducción
- Definición de impago y procedimiento de muestreo
- Variables explicativas del impago
- Selección de las variables explicativas
- Estimación de los modelos de evaluación del riesgo de impago
- Ajuste del sistema interno de rating al ciclo económico
- Calibración del sistema de rating
- Análisis de la varianza
- Análisis factorial
- Modelo discriminante multivariante
- Modelos de regresión Logit y Probit
- Elección del modelo
- Efecto del ciclo económico en el riesgo de impago
- Análisis de la sensibilidad del riesgo de impago al ciclo económico
- Ajuste de las probabilidades de impago
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA COBERTURA DEL RIESGO DE CRÉDITO CON PRODUCTOS DERIVADOS
- Introducción
- El mercado de derivados de crédito
- Usuarios del mercado
- Utilidades de los derivados de crédito
- Tipos de contratos
- Valoración de los derivados de crédito
- Ventajas de los derivados de crédito
- Riesgos de los derivados de crédito
- Credit Default Swaps (CDS)
- Total Return Swaps (TRS)
- Credit Linked Notes (CLN)
- First to Default Basket (FtDS)
- Credit Spread Option (CSO)
- Collateralized Debt Obligations (CDO)
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL CONTROL DE LOS RIESGOS FINANCIEROS EN EL NUEVO ENTORNO REGULATORIO INTERNACIONAL: BASILEA II
- El Comité de Supervisión bancaria de Basilea
- Algunas consideraciones sobre Basilea I
- El nuevo Acuerdo de Capital de Basilea: Basilea II
- Visión general
- Puntos débiles
- Objeto
- El proceso de reforma
- Ámbito de aplicación
- Estructura
UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRATAMIENTO DEL RIESGO DE CRÉDITO EN BASILEA II
- Introducción
- Método Estándar
- Método IRB
- Cobertura del riesgo de crédito
- Titulización de activos
- EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Gestión y Control del Riesgo de Crédito en la Banca. Autores: Pilar Gómez Fernández-Aguado, Antonio Partal Ureña. Publicado por Delta Publicaciones
- Clasificación de las posiciones y requerimientos de capital
- Las instituciones externas de evaluación de crédito
- Clasificación de las posiciones crediticias
- Sistema interno de calificaciones
- Los componentes de riesgo
- Funciones de ponderación de riesgo y requerimientos de capital
- Tratamiento de las pérdidas esperadas y reconocimiento de las provisiones
- Colateral financiero
- Garantías y derivados de crédito
- Compensación en el balance
curso gratuito le prepara para ser Controllers, Banca, Directores financieros y administrativos.
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