Curso Gratuito Especialista en Gestión del Riesgo en Empresas Industriales

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Para qué te prepara:

El Curso en Gestión del Riesgo en Empresas Industriales le prepara para ser un profesional en el riesgo empresarial en el sector industrial y para poder identificar, medir y valorar los diferentes riesgos a los que están expuestos las empresas industriales.

A quién va dirigido:

El presente curso en Gestión del Riesgo en Empresas Industriales le prepara para ser un profesional en el riesgo empresarial en el sector industrial y para poder identificar, medir y valorar los diferentes riesgos a los que están expuestos las empresas industriales.

Titulación:

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

Objetivos:

- Dar a conocer los sistemas integrados de gestión de riesgos y su implantación en las organizaciones. - Proporcionar una visión amplia de los riesgos que una empresa industrial puede tener que afrontar, así como las formas de gestionarlos y controlarlos. - Aportar herramientas metodológicas y de estándares internacionales utilizados para la identificación, evaluación y gestión de riesgos.

Salidas Laborales:

Profesionales en gestión de riesgos, Dirección de empresas industriales, Entidades Bancarias.

Resumen:

Este curso en Gestión del Riesgo en Empresas Industriales le ofrece una formación especializada en la materia. Los riesgos que amenazan a una organización son muy numerosos y de naturaleza muy variable. Este conjunto de riesgos no puede gestionarse de manera espontánea ni de manera individual para cada tipo de riesgo, es necesario un método integral y sistematizado que permita adquirir la capacidad de anticipar los eventos desfavorables para obtener un aprovechamiento óptimo de las oportunidades que aparezcan. Por eso con este curso de Gestión del Riesgo en Empresas Industriales se ofrece unos conocimientos sobre los distintos riesgos de mercado, así como su medición, valoración, gestión e implicaciones que tienen en las empresas industriales.

Metodología:

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Temario:

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTADÍSTICA APLICADA A RIESGOS.
  1. Principios generales

    2. - Riesgo

    - El propósito de la gestión corporativa de riesgos. El perfil natural de riesgos

    - Análisis coste-beneficio

    - Hedging vs. trading

    - Reconocimiento contable

    - Estrategias corporativas. Riesgo sistémico vs riesgo idiosincrático

  2. La gestión del riesgo en particulares y en entidades de crédito

    3. - La gestión del riesgo en particulares

    - La gestión del riesgo en entidades de crédito

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO.
  1. Conceptos cásicos

    2. - Posición larga y posición corta

    - Activos derivados

    - Exposición lineal

    - Exposición tipo opción

  2. Tipos de riesgo

    3. - Riesgo de mercado

    - Riesgo de crédito

    - Otros riesgos

  3. El impacto contable de las coberturas

MÓDULO 2. EL RIESGO DE MERCADO.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL RIESGO DE MERCADO UNIDIMENSIONAL.
  1. Conceptos básicos

    2. - Terminología

  2. Modelo probabilístico
  3. Valor en riesgo (VaR)

    4. - Concepto

    - Cálculo teórico y ejemplos

    - Cálculo empírico del VaR

  4. Medidas incrementales y marginales

    5. - Ideas generales

    - Definiciones formales

  5. Aplicaciones del VaR

    6. - Relación con el enfoque rentabilidad-riesgo

    - Diversificación y cobertura

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RIESGO DE MERCADO MULTIDIMENSIONAL.
  1. Conceptos básicos

    2. - Flujos de caja y valor presente neto

    - Medidas multiperíodo. Concepto y clasificación

  2. Modelos probabilísticos

    3. - Series temporales (procesos estocásticos)

    - La volatilidad y la correlación intertemporal

    - Agregación temporal. Consideraciones sobre tipos de interés

  3. Medidas de riesgo

    4. - Medidas sin descuento. El CFaR

    - Medidas con descuento. El NPVaR

  4. Metodología de cálculo

    5. - Estimación analítica

    - Estimación numérica (simulación)

    - Cálculos sin modelo explícito

  5. Consideraciones sobre diversificación y cobertura
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS.
  1. Conceptos básicos

    2. - Los diferentes instrumentos de renta fija

    - Las diferentes formas de caracterizar el tipo de interés

    - La prima de riesgo

    - Riesgo de tipo de interés e inflación

  2. La estructura temporal de los tipos de interés

    3. - Teorías sobre la estructura temporal de los tipos de interés

    - El tipo de interés implícito, el tipo de interés forward y la TIR

  3. Duración

    4. - Duración simple o de Macaulay y duración modificada

    - Convexidad

    - Inmunización de carteras

  4. El VAR en renta fija
  5. Derivados de tipo de interés

    6. - El futuro de tipo de interés

    - Forward Rate Agrement (FRA) e Interest Rate Swap (IRS)

    - Cap, floor y collar

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL RIESGO DE TIPO DE CAMBIO.
  1. Conceptos básicos

    2. - Mercados de tipo de cambio

    - Tipos de exposición al riesgo de tipo de cambio

  2. Moneda de denominación vs moneda de exposición

    3. - Estimación de la moneda de exposición

  3. El VAR en el tipo de cambio
  4. Derivados de tipo de cambio
  5. Cobertura de tipo de cambio bajo incertidumbre en los flujos de caja
  6. Relación entre tipo de interés y de tipo de cambio
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RIESGO DE PRECIO EN LAS MATERIAS PRIMAS.
  1. Conceptos básicos

    2. - Los costes de almacenamiento

    - El rendimiento de conveniencia

    - La curva ?forward?

    - La estacionalidad

  2. La dinámica del precio de materias primas

    3. - La reversión a la media

    - Modelos factoriales

  3. Cálculo de VAR para las materias primas
UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA COBERTURA DEL RIESGO DE MERCADO.
  1. Conceptos básicos

    2. - Costes y beneficios de la cobertura

    - El riesgo residual

  2. Tipos de cobertura
  3. Instrumentos de cobertura

    4. - Activos derivados

    - Derivados implícitos

  4. Tratamiento contable de las coberturas

    5. - Cuestiones generales

    - Tipos de coberturas contables

    - El tratamiento contable de los derivados implícitos

MÓDULO 3. EL RIESGO DE CRÉDITO.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RIESGO DE CRÉDITO.
  1. Conceptos básicos

    2. - Riesgo de crédito vs. riesgo de mercado

    - El evento de crédito

  2. La medición del riesgo de crédito

    3. - La probabilidad de incumplimiento (PD)

    - La pérdida en caso de incumplimiento (LGD)

    - La exposición en el momento del incumplimiento (EAD)

  3. Pérdida esperada vs. pérdida inesperada
UNIDAD DIDÁCTICA 10. EL RIESGO DE CRÉDITO EN DERIVADOS (EL RIESGO DE CONTRAPARTE).
  1. Conceptos básicos
  2. Mercados OTC vs mercados organizados

    3. - Mercados OTC

    - Mercados organizados

UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO.
  1. Conceptos básicos
  2. La gestión tradicional

    3. - La cartera minorista

    - La cartera de empresas

  3. Coberturas con derivados

MÓDULO 4. OTROS RIESGOS.

UNIDAD DIDÁCTICA 12. EL RIESGO OPERATIVO.
  1. Conceptos básicos

    2. - Definición de riesgo operativo

  2. Medición del riesgo operativo

    3. - Función de pérdida

    - Bases de datos

    - Enfoques de medición del riesgo operativo

  3. Sistemas de mitigación del riesgo operativo

    4. - Seguros

    - Coberturas financieras

  4. Enfoque de riesgo operativo en Basilea II. Determinación del capital regulatorio
UNIDAD DIDÁCTICA 13. EL RIESGO DE LIQUIDEZ.
  1. Conceptos básicos
  2. La medición del riesgo de liquidez

    3. - La medición estática

    - La medición dinámica

  3. La gestión del riesgo de liquidez
UNIDAD DIDÁCTICA 14. EL RIESGO PAÍS.
  1. Conceptos básicos

    2. - Riesgo país en sentido estricto

    - Riesgo país en sentido amplio

  2. Variables que influyen en el riesgo país
  3. Ajustes en el coste del capital. La prima riesgo país
  4. Riesgo regulatorio/riesgo legal

    5. - Riesgo regulatorio en países de la OCDE

    - Los ejemplos de Bolivia y Argentina

    - Riesgo regulatorio en la contabilidad

  5. La gestión del riesgo país
UNIDAD DIDÁCTICA 15. EL RIESGO DE REPUTACIÓN.
  1. Conceptos básicos
  2. Causas y efectos del riesgo de reputación
  3. La gestión del riesgo de reputación

MÓDULO 5. IMPLICACIONES FINANCIERAS DEL RIESGO.

UNIDAD DIDÁCTICA 16. CAMP.
  1. Conceptos básicos
  2. Teoría de carteras

    3. - La representación gráfica de las carteras en el plano desviación típica-media

    - Las carteras eficientes

  3. El CAPM

    4. - La línea del mercado de títulos (SML)

    - El modelo de mercado

UNIDAD DIDÁCTICA 17. WACC.
  1. Conceptos básicos
  2. El cálculo del WACC

    3. - La prima de riesgo

  3. El WACC de un proyecto de inversión

    4. - Flujos de caja ajustados por el riesgo

  4. EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro La gestión del riesgo en empresas industriales. Autor: Francisco Javier Población García Publicado por Delta Publicaciones